Stochastic là chỉ báo dao động. Chỉ báo dao động nhằm xác định tốc độ thay đổi của giá, tình trạng quá mua quá bán, khả năng đảo chiều, phân kỳ âm dương.
Phía dưới là đồ thị của CTD với chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic
Chi báo dao động ngẫu nhiêu bao gồm hai đường là %K và %D.
Đường %K = (Giá hôm nay – Giá thấp nhất (14))/(Giá cao nhất (14) – Giá thấp nhất(14)
Đừng lo lắng khi nhìn công thức; hãy xem ví dụ phía dưới bạn sẽ thấy nó rất dễ hiểu
14 là 14 ngày, giờ, phút,…tùy thuộc vào đồ thị xem là khung thời gian nào. 14 là số mặc định; có thể điều chỉnh.
Ở ví dụ CTD trên: Giá min = 78.000; giá Max = 88.700; giá hôm nay là 84.000đ -> %K= ( 84.000-78.000)/(88.700-78.000) = 6000/10.700 = 56%. Ý nghĩa là giá hiện tại bằng bao nhiêu % so với khoảng biến động giá trong 14 phiên qua (từ giá min tới giá max). Giá hiện tại của CTD đang bằng 56% của khoảng biến động 10.700đ trong 14 phiên qua. Nếu giá hiện tại của CTD là 78.000đ thì %K=0%; nếu CTD=88.700đ thì %D = 100%. Thấp hơn 78.000 sẽ tạo số âm và lớn hơn 88.700 sẽ lớn hơn 100%.
%K biến động khi nào?
- Khi một giá min, max bị đẩy ra khỏi khung 14 ngày.
- Khi một giá min, max mới được hình thành
- Khi giá hiện tại biến động: giá hiện tại tăng so với ngày hôm qua nó hướng lên và thấp hơn nó hướng xuống.
%K có thể vượt lên 100% và cũng có thể xuống âm %. % càng cao thể hiện lực mua càng mạnh; nó có thể vượt lên vùng quá mua 80% và tiếp tục đi lên trên 100%. Ở chiều ngược lại nó có thể đâm qua 20% (ranh rới của quá bán) và đi tiếp tới 0% (nếu có thang âm thì nó còn có thể đi tiếp).
Khi %K vượt lên trên 80% có thể giá min cực thấp bị đẩy ra và liên tiếp xuất hiện giá max mới. Nó chỉ thể hiện rằng cp đang tăng mạnh. Việc xác định cp có đang bị mua quá đà hay không cần phải theo dõi nguyên nhân tại sao.
%D là trung bình động của %K trong 3 phiên. %D = SMA3(%K). %D sẽ làm mềm %K giúp loại bỏ các dao động ngẫu nhiên quá lớn trong 3 phiên liên tiếp. %D sẽ mịn hơn so với %K.
Giao cắt giữa %K và %D
Giao cắt vàng: Khi %K cắt %D từ dưới lên ở vùng quá bán
Giao cắt tử thần: Khi %K cắt %D từ trên xuống ở vùng quá mua
Giao cắt giữa %D và %D chậm
%D chậm là trung bình động của %D trong 3 phiên = SMA3(%D). %D chậm sẽ tiếp tục làm mềm tiếp %D.
Mặc định của Stochastic chỉ có hai đường là %K (màu xanh) và %D (màu đỏ). Để tạo được %D chậm ta phải biến %K thành %D và %D thành %D chậm bằng cách chỉnh thông số D trong thiết lập từ 1 thành 3.
Giao cắt vàng: Khi %D cắt %D chậm từ dưới lên ở vùng quá bán (ủng hộ việc mua)
Giao cát tử thần: Khi % D cắt %D chậm từ trên xuống ở vùng quá mua (ủng hộ việc bán)
Khi các giao cắt này diễn ra ở vùng bình thường từ 20% tới 80% thì sẽ không chắc chắn bằng nó diễn ra tại các vùng đặc biệt (quá bán và quá mua)
Nếu có giao cắt thì %D cắt %K sớm hơn so với %D cắt %D chậm. Chậm đi đôi với chắc chắn hơn nhưng hiệu quả thấp hơn.
Phân kỳ %K
- Trong một xu hướng tăng: Giá tạo đỉnh mới nhưng %K không tạo đỉnh mới (phân kỳ âm) thể hiện khả năng cp sẽ sớm giảm; ủng hộ cho QĐ bán.
- Trong một xu hướng giảm: Giá tạo đáy mới nhưng %K không tạo đáy mới (phân kỳ âm) thể hiện năng cp sắp tạo đáy ủng hộ cho QĐ mua.
So sánh giữa Stochastic và MACD
Phía dưới là đồ thị của TCH. Chúng ta thấy thường các điểm đảo chiều tăng hoặc giảm thì Stochastic phát tín hiệu trước một phiên. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy; Cho tín hiệu mua/bán sớm hơn thì độ chắc chắn cũng thấp hơn.
Phía dưới là đồ thị Vix ngày 21/10/25. Đường %K đã hướng lên trong khi đường MACD vẫn đang hướng xuống.
%K hướng lên là vì xuất hiện một giá min mới ngày hôm nay 33.400đ. Ngày hôm qua 20/10 mặc dù có phiên giảm sàn nhưng lại không tạo giá min mới. Như vậy khi ta hiểu cách tính ta sẽ thấy việc %K hướng lên lúc này không phải do giá tăng thêm mà do nó thiết lập giá min mới. %D thể hiện rõ đang đâm xuống. Ngày mai có thể xuất hiện một giá min mới nữa khiến %K lại hướng lên trong khi %D vẫn đâm xuống; hai đường giao nhau. MACD rõ ràng hữu dụng hơn lúc này.
